SRBIJA • Sektor osiguranja u Srbiji bi i usled realizacije ekstremnih i malo verovatnih šokova, ostao stabilan, kapitalizovan i ne bi bila ugrožena adekvatnost kapitala
| Osiguravajuće kuće u Srbiji položile stres-test |
To je pokazao prvi stres-test sektora osiguranja u 2016. koji je sprovela Narodna banka Srbije (NBS).
Cilj sprovođenja stres-testa je bio da se identifikuje izloženost rizicima pojedinačnih društava za osiguranje/reosiguranje u našoj zemlji, objavila je NBS.
Stres-test predstavlja projekciju finansijskog stanja u slučaju realizacije ekstremno štetnih događaja, koji nastaju kao posledica jednog ili više faktora rizika, pri čemu je verovatnoća realizacije tih događaja mala, ali su oni mogući.
Ispitivanje je obuhvatilo tri međusobno nezavisna, ekstremna scenarija.
Prvi od njih je scenario „Teže utržive investicije“ – gubitak zbog smanjenja vrednosti dužničkih hartija od vrednosti, akcija, nekretnina i potraživanja za premiju. Taj scenario bi najveći efekat imao na adekvatnost kapitala, pre svega zbog smanjenja vrednosti nekretnina i potraživanja za premiju.
Drugi je bio scenario „Reosiguranje“ – gubitak zbog neizvršenja obaveze od strane reosiguravača/retrocesionara, koji ne bi imao značajan efekat na sektor osiguranja, a trecji je „aktuarski“ scenario – gubitak zbog povećane smrtnosti usled pandemije slične španskom gripu i nedovoljnosti rezervacije za štete, koji bi imao značajan efekat na adekvatnost kapitala, navodi se u informaciji NBS.
Izvor: tanjug
